La curva de renta variable adjunta muestra el resultado de una optimización con un número muy elevado de ejecuciones de prueba. Aunque se integraron stop losses ajustados y la estrategia de negociación funciona sin martingalas, la curva es irregular. Esta irregularidad se debe a varios factores, como la volatilidad del mercado y la frecuencia de las decisiones de negociación.

Es importante señalar que una curva de renta variable irregular es un indicador de que la estrategia de negociación es sólida y funciona bien incluso en condiciones de mercado difíciles.

Estas curvas de renta variable se utilizan después para generar estadísticas que nos sirven para decidir cuándo cerrar las operaciones manualmente o desactivar el algoritmo en determinados días o sesiones de negociación7-horas

Nuestro algoritmo de negociación se basa en una estrategia de inversión diversificada basada en 40 pares de divisas diferentes (aquí mostramos 3 a modo de ejemplo). En cada par se desarrolla una estrategia de inversión individual mediante procedimientos de optimización para garantizar un riesgo muy bajo a nuestros clientes.

El resultado de esta diversificación son 40 curvas de equidad diferentes que reflejan una estrategia de negociación única para cada par de divisas. Cada una de estas curvas de renta variable muestra el resultado de una optimización con un gran número de ejecuciones de prueba y ofrece una visión global del rendimiento de cada estrategia individual.

Gracias a esta diversificación, minimizamos el riesgo para nuestros clientes centrándonos en distintos pares de divisas y logrando así un diferencial más amplio. Al mismo tiempo, nuestros algoritmos se orientan hacia un rendimiento sostenible con el fin de maximizar el potencial de rentabilidad a largo plazo.

Como cliente de nuestro algoritmo de negociación, puede beneficiarse de esta amplia diversificación y de nuestra dilatada experiencia en el desarrollo de IAs de negociación. Nos aseguramos de que cada estrategia se adapte a cada par para lograr un rendimiento óptimo minimizando el riesgo.

Aquí puede ver la curva de equidad, que resume los 40 pares de divisas y, por tanto, ofrece una imagen general del rendimiento de nuestro algoritmo. Esta curva de equidad es el resultado de una cuidadosa simulación en la que nos aseguramos de que las estrategias de negociación individuales no se correlacionan y no tienen un drawdown combinado demasiado alto.

Para ello, utilizamos determinados JavaScripts que nos permiten analizar exhaustivamente el rendimiento de nuestras estrategias de negociación. Estos scripts nos ayudan a calcular y controlar diversas estadísticas, como la reducción máxima, el ratio de Sharpe y la rentabilidad media.

Esta simulación nos permite garantizar que el rendimiento de nuestro copytrading se basa en unos cimientos sólidos y que podemos ofrecer a nuestros clientes una estrategia de inversión sostenible y rentable. Así, nuestros clientes pueden estar seguros de que su cartera está equilibrada y ampliamente diversificada y de que todos se beneficiarán de un rendimiento estable.

También utilizamos la simulación de Montecarlo para la validación y optimización, que es un método estadístico utilizado para modelizar posibles escenarios mediante la simulación de variables aleatorias en un modelo específico. Esta simulación se realiza para determinar los efectos de la incertidumbre y el riesgo en los resultados del modelo.

En el contexto del copy trading, la simulación Monte Carlo es un método valioso para estimar el posible rendimiento de nuestros algoritmos en diferentes condiciones de mercado. Se trata de simular posibles escenarios de mercado y determinar el rendimiento de la estrategia de negociación en cada uno de ellos.

La simulación de Montecarlo nos permite tener en cuenta diversos parámetros, como la volatilidad del mercado, la frecuencia de las operaciones ganadoras y perdedoras y la propensión al riesgo de los operadores. Esta simulación nos permite establecer expectativas realistas sobre el rendimiento potencial de nuestro copy trading y ofrecer a nuestros clientes una herramienta de toma de decisiones bien fundamentada.

La simulación de gestión monetaria es otra herramienta útil para estimar el rendimiento potencial de nuestras estrategias en diferentes condiciones de mercado. Esta simulación modela los posibles resultados de diferentes métodos de gestión monetaria, como la fijación de niveles de stop loss y take profit, así como el tamaño de las operaciones.

La simulación de la gestión monetaria nos permite evaluar y optimizar el impacto de los distintos métodos de gestión del riesgo en el rendimiento de nuestros algoritmos. La simulación nos permite analizar varios escenarios y determinar qué parámetros son los más adecuados para minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad.

La simulación de gestión monetaria es especialmente útil en combinación con la simulación de Montecarlo, ya que nos permite probar diversos métodos de gestión monetaria en diferentes escenarios de mercado y comparar los posibles resultados. Esta simulación nos permite optimizar nuestras estrategias de negociación y lograr un perfil óptimo de riesgo/rentabilidad.

Por último, pero no por ello menos importante, utilizamos el análisis de control de la renta variable. Esta herramienta nos permite evaluar el impacto potencial de las depreciaciones en nuestras estrategias de negociación y tomar las medidas adecuadas para minimizarlas.

El análisis de control de renta variable puede mostrarnos cómo evolucionará nuestra cuenta de negociación a lo largo del tiempo y cómo afectará nuestra gestión del riesgo a nuestra curva de renta variable. El análisis también nos permite ejecutar diferentes escenarios para ver cómo los cambios en la gestión del riesgo afectan al rendimiento de nuestras estrategias de negociación.

El análisis de control de la renta variable es especialmente útil en combinación con la simulación de Montecarlo y la simulación de gestión monetaria, ya que nos permite optimizar nuestras estrategias de negociación en distintas condiciones de mercado y lograr un perfil equilibrado de riesgo/rentabilidad. El análisis nos permite determinar la reducción máxima que podemos aceptar y tomar las medidas adecuadas para proteger nuestras estrategias de negociación de pérdidas importantes.

Realizamos todos estos análisis para casi todos los pares e índices a intervalos diarios, de modo que siempre podemos adaptarnos al flujo actual del mercado.